時系列分析 時系列モデルのパラメーター推定 時系列モデルのパラメーター推定の方法として、最小二乗法と最尤法を紹介します。パラメーター推定の式を具体的に求めます。データ数を変化させてpython で計算させて、推定の精度が上下することを確認します。 2020.02.01 時系列分析統計学計算
時系列分析 モデルを合成して新しく作る(ARMAモデル) この記事では、ARモデルをMAモデルで表したり、MAモデルをARモデルで表したり、組み合わせて新しくモデルを作ります。ARモデルでMAモデルを表すことが出来る気もしますが、そうでもありません。MAモデルの方が、多くの定常過程を表現できる事... 2020.01.24 時系列分析統計学計算
時系列分析 ARモデルの定常/非定常性の判定方法 定常確率過程にも、非定常確率過程にもなるARモデルを紹介します。簡単な性質を紹介した後、定常/非定常となる条件を計算します。最後に、pythonで色々グラフを描いてAR過程の特徴を捉えます。 2020.01.18 時系列分析機械学習統計学計算
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